上海期货交易所:关于开展黄金期权仿真交易的通知

关于开展黄金期权仿真交易的通知

上期发〔2019〕256号 

各会员单位:
       上海期货交易所(以下简称交易所)计划于2019年9月9日起开展黄金期权仿真交易。
       一、开户流程
       客户通过期货公司开户。在交易所仿真测试环境已有交易编码的,可直接参与仿真交易。
       二、挂牌合约
       黄金期货和黄金期权同时开展仿真交易。初始挂牌的黄金期货合约对应月份为AU1909、AU1910、AU1911、AU1912、AU2002、AU2004、AU2006及AU2008。初始挂牌的黄金期权合约对应月份为AU1910、AU1911、AU1912、AU2002、AU2004、AU2006及AU2008。
       三、交易时间
       仿真交易时间与日盘时间保持一致,不进行夜盘交易。
       四、相关参数
       仿真交易期间,黄金期货相关参数与实盘保持一致。黄金期权相关参数具体如下:

       

       五、持仓限额
       仿真交易中黄金期货持仓限额根据交易所现有规定确定。
       仿真交易中黄金期权与黄金期货分开限仓,黄金期权非期货公司会员、客户和做市商的持仓限额采用绝对值,期货公司会员不设限仓。黄金期货合约交割月前二月之前,非期货公司会员黄金期权持仓限额为18000手,客户黄金期权持仓限额为9000手,做市商黄金期权持仓限额为27000手;黄金期货合约交割月前一月(期权到期日所在月份),非期货公司会员黄金期权持仓限额为5400手,客户黄金期权持仓限额为2700手,做市商黄金期权持仓限额为9000手。

       

       会员单位应该在仿真交易过程中管理好客户持仓,避免到期日黄金期货合约超仓。
       六、套保申请
       仿真交易可以申请套期保值额度。获批的套保额度可以用于期货交易和期权交易。
       七、合约询价
       当偶数月份期权合约不存在合理买卖价差时,非期货公司会员和客户可以在所有偶数月份期权合约上向做市商进行询价。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。交易所可以根据市场情况对合约询价进行调整。
       
    
       各会员单位要认真做好黄金期权仿真交易的各项准备工作,严格控制市场风险,确保黄金期权仿真交易平稳运行。
       特此通知。

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