蜂巢量化期货子策略蜂巢F1商品期货量化交易策略说明


        蜂巢量化期货子策略蜂巢F1,在前面文章蜂巢量化期货交易系统之蜂巢F1子策略初步展示中为大家简单介绍了该策略的一些截图。今日我们具体说明子策略情况,但一些核心不变透露。蜂巢量化期货子策略蜂巢F1,主要应用于国内商品期货市场,基本涵盖了国内商品期货的农产品、化工、金属市场分布。并在其主流交易品种中得到稳定应用。蜂巢量化F1子策略,是远腾量化与国内某高校博士后共同开发完成,历经将近6个月时间,中间经历过多次的修改完善。这个子策略只是蜂巢量化期货系统其中之一,后期我们会继续开发不同交易理念子策略完善蜂巢量化系统。

        再次强调一点,我们总是在追求过度平滑的资金曲线,但前提是行情是否给了我们更多的交易机会。每个交易系统理念不同,针对的行情不同,那么结果也是不同。至于核心问题,我们不会透露。


        蜂巢量化期货交易系统是在交易开拓者平台开发完成,未来会独立开发量化交易平台并利用CTP接口完成全新的交易策略。下面我们展示蜂巢F1子策略以及相关截图:

        该交易策略目前我们只截取了24个主流交易品种,按照每个品种只交易一手,每手交易费用为成交额万分之一,滑点一个点。



(图1)

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(图1为24个主流交易品种)




(图2)

汇总2.png

(图2为初始资金42.5万元,手续费按照成交额万分之一,滑点按照大部分1个滑点,极个别有2个滑点)





(图3)

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(图3是整体交易过程的资金曲线)





(图4)

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(图4为交易过程中每月盈亏柱状图)





(图5)

汇总5.png(图5为交易过程中每月盈利点状连接图)




(图6)

汇总6.png(图6为平均每月盈亏图)





(图7)

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(图7为年度盈亏情况与月度盈亏分析)




(图8)

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(图8是交易分析与盈亏分析)




(图9)

汇总9.png

(图9是策略整体性能概要)




(图10)

汇总10.png

(图10是最大资产回撤统计)



        说明:我们截取了上述10个截图,一个前提是要解释的,我们要面对现在的行情,不要去问市场要行情,市场给到了什么行情,就是什么行情。每一个交易系统的交易理念不同,不要总是说为什么不交易或者不平仓的问题,因为系统会根据行情来自动判断是否交易。

        针对于量化交易中最重要的除了自动交易系统以外,更重要的是初始资金以及交易过程中的资金管理和时间管理。一套期货交易系统,要面对的不仅仅是系统所谓的“完美性”,更重要的是资金管理。一些新手朋友最初始的问题是看回撤,看资金曲线。这些是非常关键的,但这些不是唯一的问题。交易,不是那么简单的事情。完备了多条件:初始资金、合理的资金管理,坚持系统自动交易、时间。我们不能等到系统为什么不开仓或者不平仓,由自动交易变成了主观手动交易。其实,无论我们是自动交易还是手动交易,都是一个“大概率”事件。这个“大概率”决定了我们现在是否盈亏,但长期的“大概率”,主观手动是否能坚持下来呢?同样的,自动交易也是如此。既然选择了量化自动交易,那么就要坚持到底。在资金管理上的重要性可比系统重要的多,我们上面用了42.5万元交易了24个品种,有些品种的保证金很高,有些较低,但都符合交易保证金。何况现在国内期货市场保证金较高,所以小资金用户一定要慎重。

        蜂巢量化F1子策略以及太极期货交易系统是完全不同的两个交易理念,也是不同的交易方式。蜂巢量化F1子策略是完全自动交易,不需要人工盯盘,由计算机自己交易;而太极期货交易系统需要进行初步培训才能使用,而且在使用过程中需要调节资金管理问题等。所以自动与主观交易的不同处只是一个交易方式,其他的资金管理等风险控制依旧没有消失。预防风险以及被动减少风险都是我们在交易中所要面对与使用的原则问题,在“大概率”事件交易中,要客观的看待历史,历史不能代表未来,只有事件发生,我们才能定论如何如何。


        蜂巢量化F1子策略具体使用条件:

  1. 该策略使用在国内期货市场;

  2. 建议用户初始资金在30万元以上,最优在50元以上;

  3. 需要开通交易开拓者账户;

  4. 具有价值投资理念的交易者;

  5. 具备交易时间的电脑与网络;

  6. 能够承受风险的投资者;



        蜂巢量化F1子策略获取方式:

        暂时只能销售该策略,待时机成熟,我们会增加策略代管方式与免费获取方式,敬请关注我们官网最新消息发布。

        蜂巢量化F1子策略售价:5991元/套(不包含源码);9991元/套(包含源码与函数);以上价格截止2018年4月1日之前。

        长期优惠:凡是远腾量化的老用户,购买此策略,一律按照5折优惠购买,并免费安装与调试完毕。

        (该说明解释权归远腾量化所有



        注释:量化交易是计算机自动化交易,只有长期坚持才会获得更好的收获。不要急于求成,行情是我们等待来的,不是我们要来的。这也是尊重市场规则,更是尊重自己的交易。




        远腾量化,专注期货市场,服务期货人。


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本文仅代表个人观点与建议,不代表入市交易指标。
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入市有风险,投资需谨慎。

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评论

精彩评论
  • 2018-03-06 10:29:34

    刘,我这又准备好了一个几十万账户,可以用这个策略吗?

    • 2018-03-06 10:30:53

      @中辉 刚发布的文章没几分钟就看了,可以使用这个策略的。
      电话联系说吧。

  • 2018-03-06 11:15:26

    这里还可以评论啊,我用的太极就很不错啊刘哥

    • 2018-03-06 11:35:45

      @木偶 可以评论,谢谢关注和支持。更祝你2018多多赚钱!